Итоги онлайн-торговли за 2017 год

Привет друзья!

Думаю, что пришло время подвести итоги своей виртуальной торговли за прошедший год, которую я проводил в режиме онлайн на данном сайте с 13 марта 2017 года. Последняя сделка была закрыта 16 января этого года и больше открытых позиций пока нет.

Торговля велась на виртуальном (демо) счете, открытом у одного известного форекс-брокера. Сделки, как правило, совершались сериями, с использованием сетки из трех ордеров, что позволяло открывать и закрывать позиции на разных уровнях. Размеры позиций (лоты) во всех сделках использовались минимальные, т.к. задача состояла не в получении максимальной прибыли, а в поиске и реализации наилучших сигналов на рынке.

Все, кто следил за моими записями, знают, что все сделки я планировал заранее, с конкретными долгосрочными целями и с выставлением отложенных ордеров. Также в каждой сделке обязательно присутствовал ордер стоп-лосс, его наличие является для меня обязательным условием как на демо, так и в реальной торговле.

Для данного эксперимента я выбрал три актива: нефть марки Брент, CFD на медь и Биткойн. Выбор пал именно на эти инструменты, потому-что, на мой взгляд, они вызывают наибольший интерес среди трейдеров и не только среди них. Ведь ни для кого не секрет, что наша экономика и многие казахстанские предприятия находятся в большой зависимости от цен на сырьевые активы. Биткойн же выбрал, так как это новомодное течение, хайп и поэтому решил уделить внимание и ему.

Какова же была цель данного эксперимента? 

А цель на самом деле банальна: я хотел проверить, как работает технический анализ в голом виде на средне и долгосрочных временных интервалах. Размещение этих сделок на сайте, на публичный обзор, дало мне дополнительный стимул продолжить данный эксперимент и довести его до конца.

Была и еще одна цель: доказать, что торговать прибыльно можно практически без использования технических индикаторов, только с применением графического анализа и наблюдения за поведением цены. Единственный индикатор, который я иногда использовал, это стохастический осциллятор (стохастик). Но сигналы от него я брал только такие как дивергенция и конвергенция, т.е. расхождение и схождение с ценой. Сигналов о перекупленности и перепроданности стохастика я не применял в торговле. Впрочем, должен признаться, что его применение не сильно повлияло на результаты моей торговли и можно было вполне обойтись и без него. По крайней мере в моем случае это так.

Конечно, в какой-то степени мне повезло, например, когда я поймал хороший длительный тренд по нефти. Но ведь прибыльная торговля и должна основываться на  торговле по тренду и одна из главных задач любого трейдера - это вовремя распознать его разворот и присоединиться к приоритетному движению в начале пути, что я и сделал, когда покупал Брент еще по цене 50 долларов.

В каких-то моментах удача, наоборот, мне не сопутствовала, например по меди так и не удалось совершить ни одной прибыльной сделки: попытки заработать на продаже не увенчались успехом, а при попытке купить, просто не успел или цена не доходила до моих ордеров.

С Биткойном немного посложней пришлось, были как прибыльные, так и убыточные сделки. В целом результат скорее отрицательный, хоть убыток и не очень большой.

Недельный график нефти марки Брент

Всего за анализируемый период сделок по нефти было совершено пять, все они закрылись по целям и с прибылью. Две сделки в апреле 2017 года были на продажу, с уровня около 56 долл., и три на покупку с уровня 50 долл. в июле прошлого года. Одна из трех сделок на продажу не была открыта, т.к. цена не дошла до выставленного ордера.

Общие результаты сделок по нефти:

Сделок всего = 5

Из них прибыльных = 5, убыточных = 0

Чистая прибыль = 5 865 пунктов

Средняя прибыль на сделку = 1 173 п.

Коэффициент прибыль/риск (P/L, среднее значение) = 2,94 (мин. 1,7, макс. 4,1)

В общем можно сказать, что нефть отработала все сигналы почти идеально, в соответствии с моими долгосрочными прогнозами: сначала произошло снижение от 56 до 45 долл., затем мы наблюдали сильный рост до 70 долларов. И все эти движения удалось взять.

Недельный график CFD на медь

По меди было всего три попытки войти в позицию, но, к сожалению, первая попытка продать от уровня 2,64 долл. в марте 2017 года не увенчалась успехом и сделка закрылась по безубытку, а остальные две попытки войти уже в «длинные» позиции, т.е. на покупку, сначала на уровне 2,84 в сентябре прошлого года, а затем на уровне 3,00 в октябре, просто не сработали, т.к. цена не дошла до них.

Должен признаться, что был еще один хороший сигнал на покупку на дневном графике в июне прошлого года на уровне примерно 2,6 долл., в самом начале нового импульса, но, к своему стыду, я его банально прозевал. Итог - нулевой результат, убытка нет, но и прибыли тоже.

Общие результаты сделок по меди:

Сделок всего = 3

Из них прибыльных = 0, убыточных = 0

Чистая прибыль = 0 пунктов

Оглядываясь назад, понимаю свои ошибки, которые совершил при торговле данным инструментом. Во, первых, нужно быть всегда внимательным, особенно при долгой "болтанке" на рынке без какого-либо однонаправленного движения. Давно заметил, что длительное нахождение цены в узком коридоре сильно притупляет внимание, что и привело к упущенной выгодной сделке по меди, о которой я писал выше.

Во-вторых, не нужно пытаться торговать против долгосрочного тренда, особенно в его начале. Ведь, как правило, попытки торговать против основного направления редко заканчиваются успехом, чаще наоборот, приводят лишь к убыткам. Если бы я придерживался данного правила, то не совершал бы продаж меди. К счастью, я вовремя осознал свою ошибку и перевел все ордера стоп-лосс в безубыток.

Дневной график Биткойна

Биткойн я продавал вначале с уровня около 1150 долл. в апреле прошлого года, потом в сентябре того же года с уровня около 4000 долл., но они принесли убытки. Затем с уровня около 5000 долл. в ноябре 2017 года открывал по нему "длинные" позиции, которые закрылись с профитом. Попытка в том же месяце купить на коррекции к уровню 8000 долл. не увенчалась успехом, цена не дошла до отложенных ордеров на покупку и ушла вверх уже без меня. Последняя серия "длинных" сделок в декабре прошлого года привела к закрытию части позиций с профитом, а остальные закрылись с убытком.

Общие результаты торговли Биткойном:

Сделок всего = 15 (5 серий)

Из них прибыльных = 4, убыточных = 11

Прибыль всего = 9 639 пунктов

Убыток всего = 18 124 п.

Чистый убыток = 8 485 п.

Средний убыток на сделку = 566 п.

Коэффициент прибыль/риск (P/L, среднее значение по прибыльным сделкам) = 2,68 (мин. 1,1, макс. 4,5)

По Биткойну я вначале не верил в надежный его рост, этим объясняются мои попытки заработать на его продаже, которые конечно же, не привели ни к чему хорошему. И только после того, как я изменил свою тактику с продаж на покупки, мне удалось получить по нему первую прибыль. К сожалению, сделки на покупку в ноябре прошлого года я закрыл очень рано, на уровне чуть больше 10 000 долл., а цена в дальнейшем выросла аж до 20 000 долл.

Еще одной большой ошибкой было – это открытие сделок в период высокой волатильности. Когда в конце декабря 2017 года Биткойн резко упал, у многих брокеров, и тот, у которого я торговал не исключение, заметно ухудшились условия по торговле: сильно расширился спред, а свопы выросли до огромных величин. В итоге это поставило меня в невыгодное положение: сразу после открытия сделок я оказался в убытке на 6% из-за широкого спреда (!).

Но все эти ошибки при торговле криптовалютой, на мой взгляд, можно объяснить новизной данного инструмента, его непривычно высокой волатильностью и скоростью движения. И, вполне естественно, что период адаптации к торговле таким волатильным инструментом не может проходить безболезненно.

В целом, если оценить результаты торговли, то можно сказать, что эксперимент удался. Если не брать в расчет убытки из-за ненормальных свопов по Биткойну в декабре прошлого года, то итоговый результат является положительным. При этом максимальная просадка по счету за весь период торговли не превышал 6%.

Кому интересно, ниже разместил ссылку на стейтмент (торговый отчет) по счету.

Statement FX trade DEMO

Связанные статьи:

Онлайн-торговля (средне- и долгосрочная) - 20.12.17. Дополнение (10.01.18)

Среднесрочные и долгосрочные прогнозы по меди, нефти и золоту (02.09.2017)