Новая проверка: US Large Cap

Результаты первой проверки оказались, в целом, успешными. Но все акции там принадлежали индексу S&P Midcap 400, то есть компании со средним размером капитализации. Это чревато меньшими объемами торгов и невозможностью использовать предыдущую стратегию крупными институциональными инвесторами. Это также подтвердило неэффективность рынка US Midcap. 

В этот раз я "позарился" на US Large Cap - S&P 500. Честно скажу, результаты теоретического бэктестинга хуже, да и модель приходится делать "навороченнее", чтобы хоть как-то это компенсировать. Очевидно, что рынок существенно "эффективнее". Прогнозы буду делать только на 4 дня и с теми же условиями, что и в прошлый раз - цена закрытия к цене закрытия. Я пытаюсь выбрать акции, которые "неплохо" вырастут в течение этого периода. Итак:

Прогноз закрытия 05.03.19 к 27.02.2019 (4 дня торгов):

ko, kmb, cvs, tmk, anss, are

Никому не рекомендую открывать позиции в этих инструментах. Исключительно проверка в целях создания публичной истории.