Анализ фьючерса на Биткойн (Bitcoin futures, CME)

Приветствую, друзья!

Решил посмотреть фьючерс на биткойн (далее - биткойн), который торгуется на Чикагской товарной бирже (CME) и обнаружил для себя интересные особенности данного инструмента.

Для анализа я взял весь период, который биткойн торгуется на CME, т.е. с 18 декабря 2017 года по 14 августа 2019 года.

Так вот, я заметил, что на дневном графике биткойна имеются гэпы и они в большинстве случаев закрываются. Всего обнаруженных гэпов - 20, из них закрытых - 17 и незакрытых - 3.

Незакрытые гэпы:

1. 14 июня 2019 г. на уровне 8440 долл.

2. 26 июня 2019 г. на уровне 14145 долл.

3. 9 августа 2019 г. на уровне 11945 долл.

Сроки закрытия гэпов: от 1 до 37 дней. Гэп от 14 июня не закрыт уже 58 дней (!).

Таким образом, на фьючерсе на биткойн 85% гэпов в прошлом всегда закрывались. На данный момент незакрытыми остаются три гэпа, причем один из них находится на уровне 8440 долл., а другой на 14145 долл.

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что оставшиеся три незакрытых гэпа также со временем будут закрыты и наиболее вероятным сценарием является падение биткойна до уровня 8400-8500 долл., после чего его рост до 14000-14200 долл.

Рекомендации по биткойну:

1. Агрессивный вариант: ждать достижения уровня 8400-8500 долл. и покупать сразу после закрытия гэпа. Потенциал роста при таком сценарии составит около 65%.

2. Консервативный вариант: после закрытия гэпа дождаться возникновения сигнала на разворот вверх и только после этого открывать длинные позиции с целью в районе 14000-14200 долл. Предположительно, сигнал на покупку может сформироваться в районе 9000-9500 долл. Потенциал роста при таком сценарии составит около 50%.

Важно! Предупреждения о рисках.

Рекомендации не гарантированы. Все рекомендации в данной статье не являются предложением по покупке или продаже каких-либо ценных бумаг или других финансовых инструментов. Каждое решение Клиента о заключении сделки и каждое решение относительно того, является ли сделка целесообразной или подходящей для Клиента, является независимым решением Клиента. Ни автор статьи, ни сайт Corner.kz не несет никаких обязанностей по обязательствам, требованиям, убыткам, затратам и расходам, включая стоимость услуг представителей, которые были вызваны тем, что Клиент последовал торговым рекомендациям и предпринял или не предпринял какие-либо действия на основании какой-либо общей рекомендации или информации, предоставленной автором статьи.

Рекомендации по рынку, предоставляемые автором статьи, основываются исключительно на его собственных суждениях и должны рассматриваться в качестве таковых.

Отказ от гарантий. Гарантии прибыли или отсутствия убытков при торговле ценными бумагами и другими финансовыми инструментами отсутствуют. Клиент не получает гарантий от автора статьи или сайта corner.kz. Клиент осведомлен о рисках, присущих торговле ценными бумагами и другими финансовыми инструментами, и имеет финансовую возможность идти на такие риски и принимать на себя любые понесенные убытки.

Отказ от ответственности. Автор статьи и сайт corner.kz не несет ответственность за какие бы то ни было убытки, возникшие в результате инвестиций, сделанных на основании любых рекомендаций, прогнозов и иной информации, содержащейся в статье.